Gestion des OST
Indices & Benchmarks
Complète, simple et rapide à mettre en oeuvre, SmartCo DataHub est aussi la solution de data management la plus flexible du marché.
Référentiel Instruments Financiers
Ce module permet la gestion des données de référence et de marché des instruments financiers, leur intégration depuis une ou plusieurs sources internes ou externes et leur traitement jusqu’à leur distribution vers chaque ligne métier et système informatique la nécessitant.
Tous les types d’instruments financiers (titres, contrats supports divers), même les plus complexes, peuvent être gérés dans SmartCo DataHub :
- Actions
- Obligations
- Options
- Futures
- Caps/Floors
- Swaps
- Matières Premières
- Indices
- Devises
- Supports monétaires
- Fonds
- Cessions temporaires
- Dérivés de crédit
- Produits structurés
- Autres
Le haut degré de flexibilité offert par SmartCo DataHub nous permet de constamment intégrer de nouveaux types d’instruments dans notre base de référence, et ce via configuration uniquement.
Notre outil répondra à vos besoins de données quelle que soit la zone géographique sur laquelle vous travaillez (avec ses spécificités métiers, commerciales et fiscales) et le type d’instruments que vous traitez – y compris les dérivés, options exotiques et produits structurés les plus complexes.
Le modèle de données livré en standard avec SmartCo DataHub couvre tout le périmètre des données relatives aux instruments financiers :
- Identifiants (ISIN, SEDOL, CUSIP, TICKER, RIC, codes internes…)
- Données de référence (nom, pays, devise, émetteur…)
- Données descriptives (classifications, taux de référence, coupon, options…)
- Prix (de fin de journée, intra-day, multi-contribution…)
- Rating (et à la possibilité de créer une note de rating “consolidée”)
- Surfaces de volatilité
- « Yields » et « spreads »
- Données analytiques, reçues de sources externes ou calculées directement dans SmartCo DataHub
- Données relatives au sous-jacent de produits dérivés ou de contrats de matières premières
- Détail des supports de titrisation (ex : SPV dans le cas de CDO ou d’ABS)
Deux autres modules optionnels complétent le Référentiel Instruments Financiers :
To know more…
Gestion des OST
SmartCo DataHub ne se contente pas de gérer les données de référence et de marché relatives aux instruments financiers. L’application peut aussi intégrer et traiter les données des Opérations sur Titre (OST).
Les Opérations Sur Titre
Les données OST (Corporate Actions) peuvent être intégralement intégrées par SmartCo DataHub (et ce en incluant leurs données fiscales et relatives aux règles EUSD). L’information provient en général de revendeur de marché tels que Six Telekurs, Bloomberg ou Interactive Data, mais peut aussi provenir directement des dépositaires sous forme de fichier aux formats 15022 ou spécifiques, tout comme elle est aussi souvent saisie manuellement.
Les fonctions standards de SDH sont toutes disponibles avec le module OST : contrôles qualité, réconciliation de données reçues de plusieurs sources, génération d’alertes si une OST anticipée n’a pas été confirmée…
De plus, les OST impactant directement les données de référence des instruments financiers peuvent être traitées directement dans SDH (ex : changement du nom de l’émetteur), facilitant ainsi la gestion des applications FO/MO/BO incapables de procéder automatiquement à de tels changements. Les données d’origine (avant modification) et le contexte d’une OST sont toujours gardés dans la base afin de faciliter la piste d’audit.
La liste ci-dessous donne d’autres exemples des OST pouvant être traitées directement dans SDH :
- Evénements de Paiement :
- Distribution (dividendes, intérêts)
- Dissolution
- Remboursement complet/partiel du capital
- Changement de maturité
- Evénements sur l’émetteur
- Changement de nom
- Fusion / Acquisition
- Modification/split du capital
- Suspension de cotation temporaire
Cette liste n’est pas exhaustive, car les utilisateurs de SDH peuvent créer de nouvelles règles pour traiter d’autres types d’OST, que celles-ci impactent des données statiques (noms, identifiants…) ou dynamiques (cours, capital…).
Ces règles peuvent être, selon le paramétrage souhaité, déclenchées dès la réception de l’information financière, plus tard à une heure fixe, ou uniquement sur demande manuelle d’un utilisateur authorisé.
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Indices & Benchmarks
L’efficacité d’une institution financière s’estime souvent à ses résultats sur les marchés financiers. Afin de pouvoir de comparer correctement vos fonds, portefeuilles et positions à leurs benchmarks de référence, il est nécessaire de pouvoir gérer d’importantes quantités de données, que SmartCo DataHub peut vous aider à traiter de manière totalement automatisée.
Les indices sont des produits assez simples à traiter, du point de vue des données, si vous les considérer comme de simples instruments financiers.
Si par contre vous avez besoin pour diverses raisons de simuler l’impact que l’évolution de certains titres pourraient avoir sur des indices, ou si vous avez la nécessité de créer vos propres benchmarks, il vous faut gérer la liste exacte, le poids et le prix de chaque composant de ces indices. Si vous êtes dans ce cas de figure, nous sommes certains que vous allez apprécier l’aide que SmartCo DataHub peut vous apporter.
Le module Indices & Benchmarks peut traiter tous les types d’indices (d’actions, obligataires, sur les matières premières, monétaires, composites ou autres) sur l’ensemble de leurs données (caractéristiques, identifiants, classifications, constituants, poids, valorisations…). Ces données peuvent provenir de sources internes comme de revendeurs généralistes (ex : Bloomberg ou Six Telekurs), de spécialiste (ex : MSCI) ou directement de banques (ex : Barclays, Goldman & Sach…).
SmartCo DataHub facilite ainsi la construction de benchmarks internes dont la valorisation est faite à la demande ou automatiquement selon une fréquence prédéfinie (quotidienne, hebdomadaire, bi-mensuelle, mensuelle, trimestrielle) avec leurs règles de rebalancing propres. Ces benchmarks peuvent être des composites d’autres indices (avec différentes règles d’agrégation et de filtrage possibles) voir même être des paniers de titres sélectionnés un à un au sein du Référentiel Titre (et ce même si ces instruments sont dans des devises différentes). Ces benchmarks peuvent ensuite être utilisés directement dans SmartCo DataHub, mais surtout peuvent être exportés vers des systèmes tiers, des reports ou sous forme des fichiers Excel.
En complément, le module Indices & Benchmarks comprend quelques fonctionnalités très spécifiques que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui pourront peut être vous épargner beaucoup d’effort. Parmi ces outils nous pouvons citer une fonction de suivi des mouvements de composants (entrée/sortie) au sein des indices gérés, ou encore un moteur de recherche permettant de trouver tous les indices et benchmarks ayant parmi ses composants un titre spécifique. Si vous prévoyez une évolution de cours importante sur un titre, vous êtes assurés de rapidement trouver tous les indices qui en seront affectés !
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